时间序列自相关分析的预白化如何做？

dragonloon · 发表于 2017-1-23 00:10:41

学习了

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想飞的三叶草 · 发表于 2017-5-16 10:14:58

xiaolan16 发表于 2017-1-7 14:18
我在一篇文献里看到的是这样：进行M-K检验之前对时间序列进行预白化处理，以消除序列中的自相关性，减少 ...

最近也在看这个问题，看到大部分英文文献都会在MK分析之前做预白化。但有个问题，y2-cy1，y3-cy2,y4-cy3，...,yn-cyn-1这个序列比原始序列少了一个值，不知道跟时间对应起来的话，少了的这个值是少了第一个值还是最后一个呢？看了很多文献都没有说明，新人比较菜，希望给予解答

气象学习 · 发表于 2017-7-20 13:39:56

想飞的三叶草发表于 2017-5-16 10:14
最近也在看这个问题，看到大部分英文文献都会在MK分析之前做预白化。但有个问题，y2-cy1，y3-cy2,y4-cy3 ...

现在解决了吗？

guoaxing · 发表于 2017-9-25 06:24:58

学习了

{:eb502:}

哎哟啾啾 · 发表于 2017-10-16 06:07:39

想飞的三叶草发表于 2017-5-16 10:14
最近也在看这个问题，看到大部分英文文献都会在MK分析之前做预白化。但有个问题，y2-cy1，y3-cy2,y4-cy3 ...

同问，现在解决了吗，我最近也需要进行这些处理

zhajinlin · 发表于 2018-1-28 20:57:52

楼主您好！这个问题你解决了吗？我近期也遇到了同样的问题，如果解决了能不能分享一下。感谢！

nunu18 · 发表于 2020-11-20 13:26:57

xiaolan16 发表于 2017-1-7 14:18
我在一篇文献里看到的是这样：进行M-K检验之前对时间序列进行预白化处理，以消除序列中的自相关性，减少 ...

亲你看的文章能不能共享一下，很感兴趣，因为我之前做的mk检验结果和t检验，滑动t检验都不一样，怀疑是不是因为这个原因

nunu18 · 发表于 2020-11-20 13:34:39

黎明的夕阳发表于 2013-7-2 11:57
一般为了减少时间序列不独立对趋势、Hurst 指数、周期等影响，运用pre-whitened 方法[10]计算相关系数和消 ...

亲中文文献是你在哪儿看到的，能不能共享一下文章题目

Adiligirl · 发表于 2020-12-1 09:10:10

感谢分享，mark一下

一大碗年糕 · 发表于 2022-6-11 11:03:14

黎明的夕阳发表于 2013-7-2 11:57
一般为了减少时间序列不独立对趋势、Hurst 指数、周期等影响，运用pre-whitened 方法[10]计算相关系数和消 ...

学习了感谢感谢！

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