求教moving average和running average的区别

John231

moving average可以用来检验时间序列的变化趋势，常用的有3年滑动平均和5年滑动平均。经滑动平均处理后，原时间序列的长度会缩短，处理后的序列长度为(原始序列长度-滑动长度+1)，之所以使用滑动平均法是为了消除年际波动以更好地观察序列的整体趋势。那running average呢？有同学能给介绍一下吗？

二爷名声在外

                               
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不知道和楼主说的是不是一回事

wjy_ecnu

个人觉得两个东西没啥区别

John231

二爷名声在外 发表于 2022-3-20 17:00
不知道和楼主说的是不是一回事

我看到的一些资料好像也是这么计算时间序列的running average，相比于moving average不会改变原始序列的长度。我之所以好奇这个方法，是因为看到有文献介绍说使用9-year running average来消除时间序列的趋势性(也就是利用running average方法进行去趋势处理detrend)，但是我按照类似您介绍的计算过程没发现有很明显的去趋势效果啊，所以我困惑自己是不是理解的准确。

John231

wjy_ecnu 发表于 2022-3-20 18:27
个人觉得两个东西没啥区别

也有人这么说的，我就更加迷惑了，到底是不是一回事，如果不是，running average又是如何处理的。

小星星啊小星星

是不是和rolling mean 一个东西，3个时间步长是 Xt = (Xt+Xt-1+Xt-2)/3

John231

小星星啊小星星 发表于 2022-3-25 21:18
是不是和rolling mean 一个东西，3个时间步长是 Xt = (Xt+Xt-1+Xt-2)/3

你这个表达式好像和moving average是一样的，不过也有人说running average和moving average是一回事。