时间序列自相关分析的预白化如何做？

Jasonluo · 发表于 2013-7-2 10:14:25

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看到了好几篇文章，提到在做Mann-Kendall检验之前，先要检验一下序列本身是否存在自相关(Serial Correlation)。存在自相关的序列在做MK检验时会导致趋势检验不准确。有人提到了用预白化(Pre-whiten)来处理序列之后再做MK检验，这个怎么做呢？

我看到咱们中国人用MK做气候变化检测和趋势分析写文章，很少考虑到时间序列本身的自相关问题呢

黎明的夕阳 · 发表于 2013-7-2 11:57:46

一般为了减少时间序列不独立对趋势、Hurst 指数、周期等影响，运用pre-whitened 方法[10]计算相关系数和消除相关性。中文文献中有，英文出处如下：
[10]Sheng Yue, Chun Yuan Wang. Applicability of prewhitening to eliminate the influence of serial correlation on the mann-kendall test[J]. Water resources research, 2002, 38(6): 3113-3132.

zihan6688 · 发表于 2013-7-2 11:34:27

来抢个沙发，但无法回答，

Jasonluo · 发表于 2013-7-2 15:09:06

黎明的夕阳发表于 2013-7-2 11:57

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一般为了减少时间序列不独立对趋势、Hurst 指数、周期等影响，运用pre-whitened 方法[10]计算相关系数和消 ...

谢谢，这篇文献很好

安轩521 · 发表于 2016-4-18 17:53:16

我也不懂，同问

安轩521 · 发表于 2016-4-18 17:53:39

金币不足，怎么下载，

曰jiang · 发表于 2016-4-18 19:07:45

看一下感觉好复杂的样子

lulu123 · 发表于 2016-7-22 09:47:29

现在有没有预白化的相关程序？

xiaolan16 · 发表于 2017-1-7 14:18:03

lulu123 发表于 2016-7-22 09:47
现在有没有预白化的相关程序？

我在一篇文献里看到的是这样：进行M-K检验之前对时间序列进行预白化处理，以消除序列中的自相关性，减少自相关性对M-K检验结果的影响。
预白化方法：设有时间序列y1,y2,y3,...,yn，n为样本量，首先计算滞后1的序列
自相关系数c（一阶自相关系数），若c<0.1，则此时间序列可以直接应用于M-K分析；若c>0.1，则序列须经预白化处理得到新的时间序列，即y2-cy1，y3-cy2,y4-cy3，...,yn-cyn-1，然后将M-K用于处理以后的时间序列趋势分析。

翻身仗 · 发表于 2017-1-7 21:08:53

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