how to do two sample t-test for data with autocorrelation

liuzf406

Anyone know how to do two sample t-test for data with autocorrelation.
That is to say:  we should account for autocrrelation when we do the two sample t-test.
请教各位这该如何做呢？

言深深

不知道楼主说的自相关系数是什么？此外T-test又是什么？可有查阅相关资料呢？
相信你找一下统计方面的数据，一定会有介绍的。

liuzf406

言深深 发表于 2013-11-10 09:16

                               
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不知道楼主说的自相关系数是什么？此外T-test又是什么？可有查阅相关资料呢？
相信你找一下统计方面的数据 ...

谢谢深深，这里的t-test是检验两组数据（实际上是一个时间序列的前半部分和后半分部）均值差异是否显著。由于该时间序列数据具有自相关性，因此不能用简单two sample t-test或者mann-whitney方法来进行。在做ttest时必须考虑自相关性，也就是说要利且lag-1自相关系数来减少自由度。但目前的问题是我这两个时间序列不是一一对应的啊，样本量也不一样啊。不知道该如何做啊。

言深深

liuzf406 发表于 2013-11-10 14:09

                               
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谢谢深深，这里的t-test是检验两组数据（实际上是一个时间序列的前半部分和后半分部）均值差异是否显著。 ...

那你的目的是啥呢？检测者两个样本直接的相关，还是单算每一个样本的？我所知道的关于T-test的就是滑动检验计算突变的，不知道你想算啥？目的何在呢？

liuzf406

言深深 发表于 2013-11-10 17:57

                               
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那你的目的是啥呢？检测者两个样本直接的相关，还是单算每一个样本的？我所知道的关于T-test的就是滑动检 ...

我目的很简单，就是证明这两个时间段的均值是显著不同的。
关键是审稿人不同意啊，人家说要考虑样本的自相关性，难住了啊。

言深深

liuzf406 发表于 2013-11-10 18:03

                               
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我目的很简单，就是证明这两个时间段的均值是显著不同的。
关键是审稿人不同意啊，人家说要考虑样本的自 ...

利用Moving T-Test(mtt)或者MK进行突变点识别，识别出来之后在进行T-Test

liuzf406

言深深 发表于 2013-11-11 01:03

                               
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利用Moving T-Test(mtt)或者MK进行突变点识别，识别出来之后在进行T-Test

多谢啊！
我就用简单的two sample t-test 来做了。

applepie

楼主问题解决了吗，同问题

伽蓝鸟

考虑有效自由度。