M-K突变检验不适合多个突变点

伽蓝鸟

前段时间娅姮问过我一个问题，M-K突变检验，如果出现了多个交点，是否意味着出现了多个突变点。
我个人的感觉是不对的，M-K应该只适合单个突变点的情况；当时答应了说写个帖子讲这件事。
打完羽毛球整个人都懵圈了，干不了科研，倒是有空把这个帖子给写出来。
扔随机数生成了一个时间序列，然后强行创造突变点，试试M-K能不能抓出来，并与滑动t检验做对比。
结果如下，代码和数据见附件。


一个突变点的情况：


两个突变点的情况：


两个突变点的另一种情况：

昨天太累忘了说了，今天补上一些：
首先呢，年代际变化分成很多种，均值突变只是其中一种。等我有空，总结一下常见的年代际变化，并附上文献。
第二呢，不要太迷信统计方法。检查一个时间序列是否存在突变，最好的方式是先肉眼判断。等你觉得有突变了，再用统计方法加以确认。

第三呢，每种统计方法都有其局限性，最好用不同数据、不同方法来验证你的结论，这样才会robust

qixiang_learner

赞，从M-K检验的原理看，当出现多个突变点时，每个点更像是“中和”后的位置，结果就是每个点都不准确甚至不对。另外，猜测，如果连续2个突变点离得特别近，可能混淆。

andrewsoong

MK可信度一般，最好是多种，滑动t检验或者Pettitt等方法联合判断，会好很多。

mushroom111

很直观！看了楼主的解释，我开始怀疑自己之前写的东西是否正确= =

845210955

很好的帖子

任性小王子

qixiang_learner 发表于 2020-9-24 08:40
赞，从M-K检验的原理看，当出现多个突变点时，每个点更像是“中和”后的位置，结果就是每个点都不准确甚至 ...

如果出现这种情况，意味着M-K检验不成功呐

来信勿拆

请问楼主的滑动t是怎么做的呢？附件里面好像没有相关代码，滑动t的代码能否借鉴学习一下呢？

伽蓝鸟

来信勿拆 发表于 2023-2-16 11:16
请问楼主的滑动t是怎么做的呢？附件里面好像没有相关代码，滑动t的代码能否借鉴学习一下呢？

额，ttest2，再用循环去做滑动，就行了呀

puck66

学习了

changzi

学习了，感谢楼主的分享。