超前滞后相关+滑动平均

蜗牛快跑

{:eb502:}谢谢分享

小小书

楼主,计算相关系数的时候感觉有问题，你先对整个X与Y进行标准化，后面计算的时候直接取他们标准化后一部分的数据进行计算，这样感觉不对，应该是取X,Y相应超前滞后的部分，然后标准化再计算，之前你的方法，算出来的相关系数会出现小于-1的情况，可能问题就是出在这里。

Aires

小小书 发表于 2016-8-15 10:09
楼主,计算相关系数的时候感觉有问题，你先对整个X与Y进行标准化，后面计算的时候直接取他们标准化后一部分 ...

哦，这样啊，我现在用matlab自带的xcorr函数，你可以查查怎么用

小小书

Aires 发表于 2016-8-15 18:19
哦，这样啊，我现在用matlab自带的xcorr函数，你可以查查怎么用

我把程序改了下，也用xcorr做过，在样本小的情况下有偏差，样本大的情况下很接近，前辈你是用xcorr(x,y,t,'coeff')这样的语句做的？

小小书

Aires 发表于 2016-8-15 18:19
哦，这样啊，我现在用matlab自带的xcorr函数，你可以查查怎么用

我把程序改了下，也用xcorr做过，在样本小的情况下有偏差，样本大的情况下很接近，前辈你是用xcorr(x,y,t,'coeff')这样的语句做的？

Aires

小小书 发表于 2016-8-16 09:42
我把程序改了下，也用xcorr做过，在样本小的情况下有偏差，样本大的情况下很接近，前辈你是用xcorr(x,y,t ...

嗯，是的

小小书

matlab这个语句做的和根据公式算的有偏差，也不知道为什么。

Aires

小小书 发表于 2016-8-16 13:42
matlab这个语句做的和根据公式算的有偏差，也不知道为什么。

它超前滞后的算法不大一样吧，你测试的结果偏差很大么？

小小书

Aires 发表于 2016-8-16 14:28
它超前滞后的算法不大一样吧，你测试的结果偏差很大么？

我用的是月数据，当用30年月数据，有微小偏差，当做50年，全部重合，但是当小于20年，偏差就比较明显了，小于10年偏差更大了，通常偏差都是出现在画出图形的波峰处，波形都是一样的，xcorr算的最大值通常是小于公式算的，样本小的时候可达0.1的偏差。

Aires

小小书 发表于 2016-8-16 14:50
我用的是月数据，当用30年月数据，有微小偏差，当做50年，全部重合，但是当小于20年，偏差就比较明显了， ...

哦，那应该说明这两种方法算的应该都是可信的。有一个可能性，就是算超前滞后相关时取的数据长度是否一致，比如数据一共5个数，一种是同期相关时是用整个数据（5个数），然后逐渐错开做超前滞后；另一种是比如要求最大滞后2个数，所以采用每次超前滞后的数据长度是一样的，即1～3与1～3同期，1～3与2～4错开一个，1～3与2～5错开两个。不知道你用的是哪种算法算的？我觉得是可能样本量比较大时，即便选取的数据段不一致，自由度还是比较大的，相关系数比较稳定，你test一下。