超前滞后相关+滑动平均

卡卡4380

这，想下载看看，还需要贡献？

卡卡4380

微醉的阳光 发表于 2020-10-30 01:30
corrcoef不能做吧，超前滞后相关吧！貌似只能做相关，超前滞后相关是不是得用xcorr，求教如何使用corrcoe ...

他那种情况就相当于是已经知道超前滞后的周期了，如果那种情况也是可以的，单纯求个相关洗漱了就是~

zxl634839

mark一下。学习

淘气包马小跳

你好，同为海大校友，请问有无相关的理论知识可以学习一下呢？

MengXC

Aires 发表于 2016-8-15 18:19
哦，这样啊，我现在用matlab自带的xcorr函数，你可以查查怎么用

楼主您好！请问您推荐使用的MATLAB自带的xcorr函数做超前滞后相关的显著性检验您是怎么做的呢？
[r,lags] = xcorr(x,y,9,'normalized');% 'normalized' 和 'coeff'两个参数得到的结果是一样的。
xcorr函数能得到相关系数，不过没有显著性检验。
1.您编写的leadlagcorr函数里的显著性检验值（r_jian）能不能借用给xcorr函数使用，[r,r_jian]=leadlagcorr(x,y,alpha)。%显著性alpha，取0.05,0.01
2.小样本的数据您的函数与xcorr的结果有些偏差是怎么回事呢
例如：
创建向量 x 和向量 y，后者是 x 右移 5 个元素的结果。计算并绘制 x 和 y 的超前滞后先关。理论上在 x 和 y 的元素完全匹配的滞后值 (-5) 处，出现最大峰值，即x超前y  5单位(或者说y滞后x 5个单位）相关系数最大。
n = 0:15;
x = 0.84.^n;
y = circshift(x,5);
[c,lags] = xcorr(x,y,9,'normalized');
%'normalized' 和 'coeff'两个得到的结果是一样的。
% [c1,lags1] = xcorr(x,y,9,'coeff');
[r,r_jian]=leadlagcorr(x,y,0.05);
%绘图进行比较
stem(lags,c)；%xcorr结果结果绘图，显示x超前y 5个单位相关系数为1

%使用leadlagcorr函数计算结果绘图，leadlagcorr函数计算时相关系数左右翻转了
%  r:求得的超前滞后相关系数，得到的结果中，左面的数表示y比x超前（x比y滞后），右边的数表示y比x滞后（x比y超前）。
figure
stem(lags,r)；%结果也显示x超前y 5个单位相关系数为1（
plot(lags,r_jian)
plot(lags,[0-r_jian])

夜未央

楼主，r物理含义的解释是不是写反了啊？
for tao=0:m-7
   r1(tao+1)=sum((x(1:m-tao).*y(tao+1:m)))/length(x(1:m-tao));
end

% 得超前滞后相关系数
r=[r2,r1];
这是计算的 X超前Y，而r1放在右边了，所以右边的数表示X超前Y。但你程序里写的是Y超前X

夜未央

MengXC 发表于 2021-12-19 12:11
楼主您好！请问您推荐使用的MATLAB自带的xcorr函数做超前滞后相关的显著性检验您是怎么做的呢？
[r,lags ...

楼主是不是把物理含义写反了？
应该是右边的表示X超前Y

MengXC

夜未央 发表于 2021-12-29 21:07
楼主是不是把物理含义写反了？
应该是右边的表示X超前Y

leadlagcorr函数里面作者把注释写反了，前面帖子的回复中很多人提到了这个，我这个注释应该是对的。上面一张图是用MATLAB自带的xcorr函数做的，用的数据是一样的，如果MATLAB自带函数没有问题，我的注释应该也是对的。

sunyuqing

感谢分享！

wuyuanyue

谢谢分享，就一个公式，不知道准不准确