2003年诺贝尔经济学奖数学模型——ARCH模型与协整模型已渐进入气候领域

hillside

        经济统计学、生物统计学发展作为统计领域的生力军之一，取得的成就已大大丰富了统计学理论。其中的不少理论可以推广到气候统计、水文统计等领域。
       2003年诺贝尔经济学奖数学模型——ARCH模型与协整模型在国内的水文学领域已有文献出现。但在大气科学领域似乎仍很缺乏。
       附件《统计学前沿讲座》专门介绍了《协整理论与ARCH模型》：2003年10月8日，随着瑞典皇家科学院的宣布，著名的计量经济学家---美国纽约大学的罗伯特.恩格尔(Robert Engle)教授和加州大学圣迭哥分校的克莱夫.格兰杰(Clive Granger)教授获得当年的诺贝尔经济学奖， 表彰他们在“经济时间序列的统计方法”的两个关键领域——时变波动性和非平稳性，所作出的突破性贡献。
       气候、水文观测资料可以看作时间序列，它与经济时间序列有相通之处。
       除英文文献外，水文学方面的中文文献已有：《基于ARMA_GARCH模型的水文过程不确定性分析》、《基于条件异方差分析的水文时序模型及其应用》等。
      气候学时间序列的中文文献似乎少见，但英文文献已有不少，2013年Springer-Verlag Berlin Heidelberg出版社出版的气候统计著作《Statistical Analysis of Climate Series-Analyzing, Plotting, Modeling, and Predicting with R(2013)》专门讨论了GARCH模型：
4 Model and Prediction: Yearly Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.1 Differences, Prediction, Summation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2 ARIMA Method for Yearly Temperature Means . . . . . . . . . . . . 53
4.3 ARIMA-Residuals: Auto-Correlation, GARCH Model . . . . . . . .   56
4.4 Yearly Precipitation Amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

      网上有不少经济计量学软件或工具箱。曾有网友询问，气象学毕业生除了气候行业还能做什么。对于气候统计方向的学生而言，经济学领域也是一个大有可为的领域。     以下举一个网站为例：
Andrew Patton's Matlab code page

This page contains some of the Matlab code I've written during the course of my research. If you find any mistakes or bugs in the code please let me know.  

This code is being released under a BSD license, which means that you can do pretty much what ever you want with it, including make money by selling it.

1. James LeSage's Econometrics Toolbox for Matlab

Most of my functions use code contained in the econometrics toolbox for Matlab by James P. LeSage. This toolbox contains many useful programs for econometricians. It must be installed before my code will work.

2. Kevin Sheppard's GARCH Toolbox for Matlab

This toolbox contains many useful functions relating to estimating and simulating both univariate and multivariate GARCH models. Some of my programs call some of Kevin's functions, so this also needs to be installed. The GARCH toolbox can be found here.

        2011诺贝尔经济学获得者西姆斯的工作-矢量自回归模型与ARCH模型等可能也有明显的关联（我未核实）。

                                                                     诺贝尔经济学奖得主里斯托弗·A·西姆斯简历

       2011年10月10日晚间消息，瑞典皇家科学院19:00公布2011年诺贝尔经济学奖得主。纽约大学教授托马斯·J·萨金特，普林斯顿大学教授克里斯托弗·A·西姆斯获得2011年诺贝尔经济学奖。

        克里斯托弗·西姆斯(Christopher A.Sims)生于1942年10月21日。1963年西姆斯在哈佛大学获得数学学士学位以后，去加州伯克利大学读了一年的研究生，然后回到哈佛大学继续学习，获得经济学博士学位。1968一1970年，西姆斯在哈佛大学担任经济学助理教授。1970年，他前往明尼苏达大学任经济学副教授，并在1974年任教授直至1990年。1990年以后，西姆斯一直在普林斯顿大学担任经济学教授。由于其杰出的研究成就，西姆斯担任了众多的学术兼职，并拥有很多荣誉头衔。他1988年成为美国艺术和科学研究院的院士，1989年成为美国科学院院士。    西姆斯创立了名为向量自回归的方法来分析经济如何受到经济政策的临时性改变和其他因素的影响。西姆斯及其他研究者使用这一方法来研究诸如央行加息对经济的影响等诸多重要问题。

guoli15

吃完饭回来看看。

kongfeng0824

有matlab的工具箱就是最好的

ziqiangbuxi

好东西，学习了