最优权重组合的程序

草莓棉花糖

求大神支招！
假如我用两种方法来预测风速，得到预测结果后，想将这两种方法进行一个最优组合来进一步减小预测误差，也就说给这种两种方法分配不同的权重，以达到最小均方根误差为标准，不知道有没有相关的程序？

lqouc

就是个多元回归啦，统计上的方法有不少。简单的话就是二元线性的，当然你也可以尝试加入非线性项，这样的话选用的方法可以考虑多元线性回归或者最优子集回归等，这些在论坛都是有现成程序的，自己搜索一下吧。

天道酬勤

这两个方法是不是首先要有个对比,也就是评估，效果较好的方法权重大，效果差的权重小。
貌似跟多元回归和最有子集没关系吧。。。@lqouc

lqouc

天道酬勤 发表于 2014-3-12 21:40

                               
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这两个方法是不是首先要有个对比,也就是评估，效果较好的方法权重大，效果差的权重小。
貌似跟多元回归和最 ...

怎么说呢，如果这个问题交给我我就这么做。我觉得就相当于用两个自变量序列尽量去拟合一个因变量序列，用回归是比较可行的吧，我自己也尝试过，确实可以提高解释方差。
当然我也没做过集合预报的东西，所以这些都是个人猜想，那么你说计算权重的话不用回归用设么呢？

草莓棉花糖

lqouc 发表于 2014-3-12 22:35

                               
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怎么说呢，如果这个问题交给我我就这么做。我觉得就相当于用两个自变量序列尽量去拟合一个因变量序列，用 ...

大神是不是试过是可以减小方差的啊，不知道可不可以提供程序供参考一下呀，拜托啦

草莓棉花糖

天道酬勤 发表于 2014-3-12 21:40

                               
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这两个方法是不是首先要有个对比,也就是评估，效果较好的方法权重大，效果差的权重小。
貌似跟多元回归和最 ...

嗯，效果好的应该是权重大，就是不知道该怎么确定各自权重系数是多少时，所达到的均方根误差是最小的

lqouc

我试过有时候是效果很不错的，当然也不是什么时候都行，上面的朋友不是也有其他看法么，也可以再多问问别人。
至于程序多元线性回归的我在论坛发过，你可以搜一下，最优子集的在魏凤英的程序包里，叫做OSR。

草莓棉花糖

lqouc 发表于 2014-3-12 22:49

                               
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我试过有时候是效果很不错的，当然也不是什么时候都行，上面的朋友不是也有其他看法么，也可以再多问问别人 ...

好的好的，谢谢啦

天道酬勤

我用过最有子集回归。前提是你的自变量应该很多啊。从很多自变量中选出较好的几个比较好的变量。但！你的只有两个诶，你告诉我怎么选？

lqouc

天道酬勤 发表于 2014-3-13 10:54

                               
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我用过最有子集回归。前提是你的自变量应该很多啊。从很多自变量中选出较好的几个比较好的变量。但！你的只 ...

不是说了么，非线性化，这样一个变量可以变成很多啊。