关于滤波后的信度检验问题

啊哈

我要研究年代际问题，在滤波之后又做了回归。想问的是：关于回归系数的t-test是否跟我们通常所学的的t-test做法（黄嘉佑老师的书有讲过）一样呢，或者说此时做检验就不能用t-test,而要用其他的方法？有没有人遇到过这种问题，求高手指导，或者给推荐本相关书籍看看吧、谢！！

lqouc

回归的检验和之前的滤波有什么关系么？我个人认为没什么影响。
不过检验的方法要看是什么回归了。一元线性回归可以用t检验，其实和相关系数是一样的。而多元的线性回归貌似用的是f检验。

啊哈

lqouc 发表于 2014-4-16 09:32
回归的检验和之前的滤波有什么关系么？我个人认为没什么影响。
不过检验的方法要看是什么回归了。一元线性 ...

我做的就是一元线性回归，t检验，90%的。但是做出来通过检验的区域太小，并且很分散，程序应该是没有问题的。所以我在想是不是与滤波了有关系呢。

lqouc

啊哈 发表于 2014-4-16 09:59
我做的就是一元线性回归，t检验，90%的。但是做出来通过检验的区域太小，并且很分散，程序应该是没有问题 ...

如果说你的结果不理想，那可能是滤波的关系，但是检验的方法是绝对没错的。只能说你目前使用的滤波方法得到的结果不好，可能把有用的信号过滤掉了。