病态矩阵求逆问题

wild324 · 发表于 2014-7-9 14:55:07

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大家好，遇到一个病态矩阵求逆的问题，不知道怎么办，周围也没人有过这样的经历。谢谢大家。
观测数据是1000维的，每一维采样200次，每个数据很小，约1.0e-7，计算这1000维数据的协方差矩阵，大小是1000×1000的，
协方差矩阵的每个元素值约1.0e-14，协方差的行列式为0. 我的应用程序中需要计算这个协方差矩阵的逆阵。
我用IDL，matlab，fortran都求过，提示协方差矩阵是病态的，得到的逆阵可能不正确。
请问，我该用什么方法求该协方差矩阵的逆阵？或者，我的这1000维的数据相关性太大，需要从中挑选相关性不大的数据？

言深深 · 发表于 2014-7-9 15:10:57

数值太小，你可以先将元素都扩大一下【相当于对数据进行伸缩变幻，是不改变数据的分布的】，再求！

wild324 · 发表于 2014-7-12 09:51:32

言深深发表于 2014-7-9 15:10
数值太小，你可以先将元素都扩大一下【相当于对数据进行伸缩变幻，是不改变数据的分布的】，再求！

谢谢。我试试。

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