DFA和hurst指数是什么关系

大海绵1990 · 发表于 2014-9-5 19:35:11

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我想知道DFA跟hurst指数有什么关系，DFA指数就是hurst指数吗？通过计算hurst指数能得到DFA指数吗？谢谢大家

言深深 · 发表于 2014-9-5 20:19:35

DFA是去趋势波动分析；
hurst指数是基于重标极差(R/S)分析方法基础上提出来的表征序列趋势特征的指数。

这方面的文献非常的多，建议楼主多读文献。

大海绵1990 · 发表于 2014-9-5 20:57:11

言深深发表于 2014-9-5 20:19
DFA是去趋势波动分析；
hurst指数是基于重标极差(R/S)分析方法基础上提出来的表征序列趋势特征的指数。

...

DFA的看过，hurst的没怎么看过，所以不知道他们两个之间有没有关系。。。

言深深 · 发表于 2014-9-5 21:36:17

大海绵1990 发表于 2014-9-5 20:57
DFA的看过，hurst的没怎么看过，所以不知道他们两个之间有没有关系。。。

我知道的也不多···

昨日之人 · 发表于 2014-9-7 11:31:25

本帖最后由昨日之人于 2014-9-7 11:33 编辑

DFA计算结果所得波动函数同计算所选窗口长度一般为幂律增加关系，而幂律指数就是Hurst指数。PS:DFA是一种方法，不是指数。

大海绵1990 · 发表于 2014-9-9 22:39:50

昨日之人发表于 2014-9-7 11:31
DFA计算结果所得波动函数同计算所选窗口长度一般为幂律增加关系，而幂律指数就是Hurst指数。PS:DFA是一种方 ...

C:\Users\hj\Desktop
这个DFA指数跟Hurst指数是一样的喽，可是看了文献感觉他们的计算方法并不一样啊

大海绵1990 · 发表于 2014-9-9 22:40:34

大海绵1990 发表于 2014-9-9 22:39
这个DFA指数跟Hurst指数是一样的喽，可是看了文献感觉他们的计算方法并不一样啊

呃，怎样才能把图片传上来

昨日之人 · 发表于 2014-9-10 08:58:28

大海绵1990 发表于 2014-9-9 22:39
这个DFA指数跟Hurst指数是一样的喽，可是看了文献感觉他们的计算方法并不一样啊

Hurst指数一般是作为判断序列是否具有长时相关性的一个标度指标，通常有很多种计算方法：R/S，谱函数分析还有DFA，楼主可以去看看相应的文献，很多的

大海绵1990 · 发表于 2014-9-10 13:12:44

昨日之人发表于 2014-9-10 08:58
Hurst指数一般是作为判断序列是否具有长时相关性的一个标度指标，通常有很多种计算方法：R/S，谱函数分析 ...

谢谢，我明白了，请问你会计算DFA吗？我自己有个matlab程序，但是还有问题

戏子丶 · 发表于 2015-4-4 11:36:06

不懂，不过我想学

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