Pettitt突变检测

AnneChen

最近在研究各种突变检测方法，和大家分享。
如有错误，还请指正。

Pettitt方法是一种与Mann Kendall 法相似的非参数检验方法
%Load data  row=13, col=53
cd H:\Data;
load('NewData.mat');

Data(13,53)=0;
for i=1:13
    Data(i,:)=zscore(NewData(i,:));
end
clear i;

k(13)=0;
P(13)=0;
Y(13)=0;
Max(13)=0;
Year=1750:5:2010;
for index=1:13
    y=Data(index,:);
    n=length(y);
    s(n)=0;
    for i=2:n
        r=0;
        for j=1:i
        r=sign(y(i)-y(j))+r;
        end
        s(i)=r;
    end
    Snew=abs(s);
    Max(index)=max(Snew); % obtaining the maximum value in each row  
    [k]=find(Snew==max(Snew)); % return the location of the maximum value (change point)
    Y(index)=Year(k(1));  % return the year of the change point
    P(index)=2*exp(-6*Max(index)^2/(n^3+n^2));  % if p<=0.05 then this change point is significant
end

蓬蒿人

这个是魏凤英老师书里的截图

andrewsoong

有图么？例如这个

阡陌之溪

这是matlab还是fortran程序？

飞天猫

阡陌之溪 发表于 2017-2-16 16:11
这是matlab还是fortran程序？

这是 JAVA的

kiwilee

这是matlab程序

AASSDD

请教楼主一个小问题，为什么p<0.5时认为突变时显著的呢？这个0.5与显著性水平alpha有没有关系？

hljdblydx06wg

谢谢楼主的代码

liang888

感觉计算出来不对

wangnachen

资料真的不错啊，正需要，感谢分享

AnneChen

AASSDD 发表于 2017-4-12 15:26
请教楼主一个小问题，为什么p

抱歉，原版有误，现修改如下
P(index)=2*exp(-6*Max(index)^2/(n^3+n^2));  % if p<=0.05 then this change point is significant