一个时间序列线性趋势、年际、年代际方差贡献和总方差差12%误差会很大吗

takura · 发表于 2018-4-11 18:01:17

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我的时间序列先做了高通滤波，然后再做一元线性回归，用原始序列减去高通滤波（用的是这个楼主的程序 http://bbs.06climate.com/forum.php?mod=viewthread&tid=20900）、和一元线性回归后的序列得到年代际的时间序列，分别计算各自的方差，发现（年际+年代际+线性趋势）的方差只占了原始序列的方差约88%
我做方差贡献是为了看年际变化占的方差贡献是不是最大（确实是最大的，占了约54%），最大就可以主要研究时间序列的年际变化。这样（年际+年代际+线性趋势）的方差只占了原始序列的方差约88%，误差会有点大吗？这样研究年际变化还可靠吗？

伽蓝鸟 · 发表于 2018-4-11 20:13:06

var(X+Y)=var(X)+var(Y)+2cov(X,Y)
如果不正交的话，协方差有贡献，当然不等于原来的方差了
唔，EEMD里是拿各个IMF的方差去除IMF方差之和，IMF方差之和一般也不等于原序列方差，毕竟EEMD只有理论上的局部正交。。

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