多元线性统计

18021719881 · 发表于 2019-11-8 19:54:38

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请问建立多元线性方程的时候，要求自变量互相独立吗？我的自变量里面有两个不是独立的（相关系数能过检），放在ncl的多元线性函数里面建立方程，最后这两个的系数都能过检。这是怎么理解呢？

rgb001 · 发表于 2019-11-9 08:26:48

可以看一下方差扩大因子VIF和条件数Condition Index，都合格了就可以基本认为不存在多重共线性。

dongyi · 发表于 2019-11-24 13:33:47

学习一下，感觉而可以讨论

coolcode · 发表于 2019-12-7 01:54:10

楼主你多元线性回归做出来的结果和观测值比对过了么，如果去掉这两个自变量其中一个，模型结果是否变化较大？

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