回归分析的显著性检验问题

niuda · 发表于 2015-4-26 12:48:44

lleoiu 发表于 2015-4-26 11:19
用rtest这个函数来检验貌似更简单吧。

以前都是用的rtest（这个不是严格的回归检验的）来检验回归的，但是既然回归函数官网给了这个检验，不知道这两种检验出来的结果差异是否很大

听雨轩 · 发表于 2015-4-26 21:39:37

这个真不知道

novelbean · 发表于 2015-6-2 11:41:26

学习学习先！！！！

小迪 · 发表于 2016-3-12 22:15:05

请问，回归系数rc和每个格点的t检验值tval这两个的含义是什么，是用回归系数画图，然后通过tval的值超过信度的画出显著区域吗，因为不太懂得回归分析的意义，能说明一下吗，非常感谢！

xjies_zxh · 发表于 2016-3-13 00:01:53

回归分析的显著性检验问题
http://bbs.06climate.com/forum.p ... 2&fromuid=13762
(出处: 气象家园)

posuidexin · 发表于 2016-3-19 22:22:41

lleoiu 发表于 2015-4-26 11:19
用rtest这个函数来检验貌似更简单吧。

我刚在学rtest,但是源变量的设置不太会，总是出错。

老A不加V · 发表于 2016-3-21 13:50:46

我也被betainc这个函数困扰了很久，好像在学高数和概率论没接触到还是学艺不精忘掉了。后来查了一下，不完全贝塔函数是把贝塔函数中的定积分用不定积分来代替，而贝塔函数实际是第一类欧拉积分，可以用来快速求得概率分布。一个个人见解，数学不好是硬伤。

posuidexin · 发表于 2016-4-6 22:34:31

听雨轩发表于 2015-4-26 10:28
我觉得那个函数是没有T检验分布表，不知道T检验值的时候使用的。
df = 20
tval = 2.08

prob = betainc( df/(df+tval^2), df/2.0, 0.5)其中的0.5是什么意思啊？

听雨轩 · 发表于 2016-4-7 09:15:17

posuidexin 发表于 2016-4-6 22:34
prob = betainc( df/(df+tval^2), df/2.0, 0.5)其中的0.5是什么意思啊？

好像是β估计里面的固定参数

armeng · 发表于 2016-4-7 10:05:40

新手上路，围观学习

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

[作图] 回归分析的显著性检验问题